ورزش برای تندرستی جسم و روح ضروری است. ورزش موجب تخلیه احساسات منفی مانند عصبانیت، ناامیدی و کج‌خلقی می‌شود. این کار با تحریک ساخت واسطه های شیمیایی عصبی مانند نوراپی نفرین انجام می‌شود و به بیرون آمدن شما از افسردگی کمک می‌کند. فعالیت فیزیکی باید جزیی از درمان افسردگی باشد و حتی اگر به تنهایی استفاده شود نتایج شگفت‌انگیزی دارد.
مطالعات نشان می‌دهند که دویدن آهسته (جاگینگ) به مدت 30دقیقه و سه بار در هفته می تواند به اندازه‌ی روان‌درمانی برای درمان افسردگی موثر باشد. در یک مطالعه در سپتامبر سال 2000 پژوهشگران دانشگاه دوک دریافتند که ورزش به اندازه‌ی داروهایی که برای درمان و پیشگیری از عود افسردگی به کار می روند موثر است و به کار بردن همزمان ورزش و دارو اثرات بهتری دارد. همچنین ورزش عامل موثری در پیشگیری از بازگشت بیماری است. بیماران در این مطالعه از بیماری افسردگی اساسی (major depressive disorder) رنج می‌بردند. در این بررسی 156 داوطلب در یک دوره‌ی 4ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. ورزشی که انجام می شد شامل پیاده‌روی تند، دوچرخه سواری یا دویدن آهسته (جاگینگ) به مدت 30دقیقه همراه با 10دقیقه گرم کردن و 5دقیقه نرمش برای سرد کردن بدن بود که سه بار در هفته انجام می شد.
در یک مطالعه‌ی معروف در دانشگاه ویسکانسین نیز مشخص شد که ورزش عامل موثری در پیشگیری از عود افسردگی است در حالیکه نیمی از بیمارانی که تنها با دارو درمان شده بودند پس از یک سال دچار عود بیماری شدند و برای درمان مجدد مراجعه کردند.
مطالعات دیگر نیز نشان می‌دهند که در ابتدا به نظر می‌رسد درمانها مشابه هستند اما پس از درمان کامل میزان عود در افرادی که از ورزش و مدیتیشن استفاده می‌کنند کمتر از افرادی است که با روان درمانی درمان شده‌اند.
احتمالاً در مورد افرادی که مدت زمان زیادی به بیماری مبتلا بوده‌اند ورزش به تنهایی نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. همچنین در افرادی که در دوره‌ی حمله حاد و افسردگی شدید به سر می‌برند ورزش زیاد کمک کننده نیست. به طور کلی ورزش برای افرادی که دچار افسردگی با شدت متوسط هستند کمک بیشتری می کند. از این آزمایشات این نتیجه به دست می آید که ورزش به اندازه‌ی درمان استاندارد دارویی در درمان افسردگی تاثیر گذار است.
پیش از انجام ورزش باید از وضعیت تندرستی جسمی خود آگاه باشید. اگر قبلا ورزش نمی‌کرده اید باید این کار را آهسته و کم کم آغاز کنید. گرم‌کردن بدن پیش از آغاز ورزش مهم است. هر نوع ورزشی مفید است ولی ورزشهای پر جنب و جوش و هوازی بهتر هستند. پیاده روی تند، دوچرخه‌سواری یا دویدن آهسته (جاگینگ) ورزشهای ساده و موثری هستند. به تدریج می‌توانید شدت و مدت فعالیت را افزایش دهید. در صورتی که احساس منگی یا درد غیر معمول ایجاد شد، ورزش را قطع کرده و با پزشک مشورت کنید.
